农银汇理量化贤人能源夹杂型证券投资基
金
基金惩办东谈主：农银汇理基金惩办有限公司
基金托管东谈主：中国银行股份有限公司
答复送出日历：2024 年 10 月 24 日
农银汇理量化贤人能源夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复
§1 迫切辅导
基金惩办东谈主的董事会及董事保证本答复所载贵寓不存在失实纪录、误导性敷陈或要紧遗漏，
并对其实质的实在性、准确性和齐备性承担个别及连带牵扯。
基金托管东谈主中国银行股份有限公司把柄本基金合同章程，于 2024 年 10 月 22 日复核了本答复
中的财务策划、净值推崇和投资组合答复等实质，保证复核实质不存在失实纪录、误导性敷陈或
者要紧遗漏。
基金惩办东谈主喜悦以憨厚信用、接力遵法的原则惩办和应用基金财富，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其改日推崇。投资有风险，投资者在作出投资有推敲前应仔细阅读本
基金的招募发挥书。
本答复中财务贵寓未经审计。
本答复期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产物或者
基金简称 农银量化贤人夹杂
基金主代码 005638
基金运作模样 合同型通达式
基金合同奏效日 2018 年 3 月 26 日
答复期末基金份额总数 45，401，067.25 份
投资宗旨 本基金利用量化投资模子，在灵验抑止风险的前提下，力图完好意思
基金财富的恒久持重升值。
投资策略 本基金取舍量化方法进行投资，通过数目化选股模子进行个股选
择。在投资经过中，本基金将伙同风险模子及优化，构建股票投
资组合，强调投资次第、裁减放浪性投资带来的风险，力图得回
恒久褂讪的逾额收益。
功绩比拟基准 中证 800 指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
风险收益特征 本基金为夹杂型基金，其预期风险、预期收益高于货币市集基金
和债券型基金，低于股票型基金。
基金惩办东谈主 农银汇理基金惩办有限公司
基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
§3 主要财务策划和基金净值推崇
单元：东谈主民币元
主要财务策划 答复期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
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注：1、本期已完好意思收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关用度后的余额，本期利润为本期已完好意思收益加上本期公允价值变动收益。
所列数字。
功绩比拟基
净值增长率 净值增长率 功绩比拟基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 圭表差② 准收益率③
准差④
以前三个月 10.63% 1.50% 12.38% 1.24% -1.75% 0.26%
以前六个月 4.04% 1.31% 10.19% 0.99% -6.15% 0.32%
以前一年 -5.65% 1.38% 7.22% 0.88% -12.87% 0.50%
以前三年 -14.87% 1.35% -9.65% 0.82% -5.22% 0.53%
以前五年 76.70% 1.43% 14.01% 0.88% 62.69% 0.55%
自基金合同
奏效起于今
率变动的比拟
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注：本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金财富的 60%-95%，每个往返
日日终在扣除股指期货合约需交纳的往返保证金后，应当保握现款或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金财富净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如
法律规律或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金惩办东谈主在履行允洽门径后，不错休养
上述投资品种的投资比例。
§4 惩办东谈主答复
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 发挥
任职日历 离任日历 年限
硕士参议生。历任华泰证券股份有限公
司金融工程参议员、华泰证券股份有限
本基金的 2018 年 3 月 公司投资司理、嘉合基金惩办有限公司
魏刚 - 17 年
基金司理 26 日 投资司理、东证融汇证券财富惩办有限
公司投资操纵东谈主，现任农银汇理基金管
理有限公司基金司理、投资司理。
姓名 产物类型 产物数目（只） 财富净值（元） 任职时刻
公募基金 4 3，131，932，398.53 2018 年 3 月 26 日
私募财富管
魏刚 2 14，411，637，948.73 2023 年 7 月 21 日
理辩论
其他组合 - - -
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整个 6 17，543，570，347.26 -
本答复期内，本基金惩办东谈主严格盲从《证券投资基金法》和其他相关法律规律、基金合同的
相关章程，依照憨厚信用、接力遵法、安全高效的原则惩办和应用基金财富，莫得毁伤基金份额
握有东谈主利益的活动。
答复期内，本基金惩办东谈主严格履行了《证券投资基金惩办公司公谈往返轨制指导观念》等法
规和公司里面公谈往返轨制的章程，通过系统和东谈主工等模样在各要领严格抑止往返公谈履行，确
保旗下惩办的系数投资组合得到公谈对待。
答复期内未发现本基金存在至极往返活动。
答复期内，系数投资组合参与的往返所公开竞价同日反向往返成交较少的单边往返量未朝上
该证券当日成交量的 5%。
三季度 A 股市集主要宽基指数探底回升，成长作风依靠季末反弹跑赢。在经济数据握续回落
的布景下，主要指数在三季度大部分时候颤动回落，但跟着季末计策预期的大幅扭转，市集神气
快速回升，主要指数探底反弹。具体来看，跟着特朗普枪击事件以及好意思国经济数据不测走弱，特
朗普往返和零落往返在 7 月发酵，TMT 板块冲顶后期红利标的成为市集的干线，而在大批商品表
现欠安的布景下，红利财富进一步缩圈，水电、大金融等标的推崇强势，但在 8 月底到达拥堵之
后，运行狂暴消化，随后在经济数据走弱的情况下，9 月计策预期运行升温，月末一滑一局一会
推出降准、降息、休养存量房贷利率、创立非银机构互换便利及回购再贷款等一揽子救助性政
策，9 月政事局会议超旧例部署经济使命，更明确、更告成地开释出计策全面转向稳经济的积极
信号，在这种情况下不雅望资金聚拢进场抢筹，收成效应变成的正反馈不休自我强化，流动性漫灌
下市集呈现放量普涨模式，非银、地产链和破钞领涨，弹性较大、前期休养较多的成长也速即修
复。作风方面，成长优于价值，金融、破钞作风推崇较好。
盈余动量因子和分析预期因子的权重较高。组合树立上恒久容身于咱们国度的比拟上风：产业配
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套皆全的制造上风，劳能源教学提高的工程师红利上风，住户收入提高的浩瀚市集上风。24 年
三季度组合主要树立在碳达峰碳中庸相关的电动车等高端制造，自主可控补短板相关的国防军工
/半导体等科技革命，恒久详情味较强的高端白酒等品牌破钞以及部分医药细分范畴，数字经
济、AI 主题相关的通讯、电子、筹画机、传媒等 TMT 板块，受益东谈主形机器东谈主产业快速发展的汽
车、机械等相关板块，以及公用事迹等褂讪红利类财富。三季度组合推崇一般，一方面由于三季
度前期组合仓位不高，在三季度末市集转向时响应较慢，没能显耀进步组合仓位；另一方面由于
本年前期市集全体处于下降态势，市集作风偏红利，在三季度组合树立偏防范，在季度末的大幅
高潮中弹性不够。
放纵本答复期末本基金份额净值为 1.8403 元；本答复期基金份额净值增长率为 10.63%，业
绩比拟基准收益率为 12.38%。
本答复期内，本基金惩办东谈主严格盲从《公开召募证券投资基金运作惩办办法》第四十一条的
章程。答复期内，本基金未出现上述情形。
§5 投资组合答复
占基金总财富的比例
序号 技俩 金额（元）
（%）
其中：股票 65，845，192.62 77.49
其中：债券 3，552，748.36 4.18
财富救助证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
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占基金财富净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1，827，421.00 2.19
C 制造业 49，193，690.10 58.88
D 电力、热力、燃气及水出产和供
应业 4，439，383.00 5.31
E 设立业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 1，099，734.00 1.32
H 住宿和餐饮业 263，172.00 0.31
I 信息传输、软件和信息技能管事
业 5，149，746.52 6.16
J 金融业 2，230，930.00 2.67
K 房地产业 704，817.00 0.84
L 租借和商务管事迹 - -
M 科学参议和技能管事迹 96，586.00 0.12
N 水利、环境和民众设施惩办业 321，293.00 0.38
O 住户管事、修理和其他管事迹 - -
P 西宾 - -
Q 卫生和社会使命 - -
R 文化、体育和文娱业 518，420.00 0.62
S 详尽 - -
整个 65，845，192.62 78.81
本基金本答复期末未握有港股通投资股票。
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
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序号 债券品种 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
其中：计策性金融债 - -
序号 债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
明细
本基金本答复期末未握有财富救助证券。
本基金本答复期末未握有贵金属投资。
本基金本答复期末未握有权证。
本基金本答复期末未握有股指期货。
本基金本答复期末未握有股指期货。
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本基金本答复期末未握有国债期货。
本基金本答复期末未握有国债期货。
本基金本答复期末未握有国债期货。
在答复编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案造访或在本答复编制日前一年
内受到公开贬抑、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。
序号 称号 金额（元）
本基金本期末未握有处于转股期的可调度债券。
本基金本答复期末不存在前十名股票中有畅达受限的情况。
§6 通达式基金份额变动
单元：份
答复期期初基金份额总数 47，060，044.97
答复期时间基金总申购份额 510，960.93
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减：答复期时间基金总赎回份额 2，169，938.65
答复期时间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
答复期期末基金份额总数 45，401，067.25
注：总申购份额含红利再投、调度入份额；总赎回份额含调度出份额。
§7 基金惩办东谈主应用固有资金投老本基金情况
放纵本季度末，基金惩办东谈主无应用固有资金投老本基金情况。
放纵本季度末，基金惩办东谈主无应用固有资金投老本基金情况。
§8 影响投资者有推敲的其他迫切信息
本基金本答复期内无单一投资者握有基金份额比例达到或朝上 20%的情况。
无。
备查文献存放于基金惩办东谈主的办公地址：中国（上海）解放营业进修区银城路 9 号 50 层。
投资者可到基金惩办东谈主的办公地址免费查阅备查文献。在支付工本费后，投资者可在合理时
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间内取得备查文献的复制件或复印件。
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